Временные ряды в R : сезонная модель ARIMA

Модель сезонного авторегрессионного интегрированного скользящее среднего, SARIMA или Seasonal ARIMA, является расширением ARIMA, которая явно поддерживает одномерные данные временных рядов с сезонным компонентом.

Временные ряды : скользящее среднее

Простое скользящая среднее

Метод скользящих средних можно считать развитием метода прогнозирования по среднему. Только при скользящих средних используются для осреднения не все значения, а к-последних. Как только новое наблюдение становится доступным, оно включается в осреднение, а наиболее старое исключается. Уравнение для скользящего среднего имеет вид 

$$A_{t}=\frac{1}{k}\sum_{t-k+1}^{t}x_{t}$$